Rating bancar

Dupa numerosi economisti occidentali, in economia contemporana rolul bancilor este unic sau special, comparativ cu alti agenti economici din sectorul real sau financiar, dezvoltarea bancara asigurand, in ultima instanta, structura necesara functionarii economiei de piata. Afirmarea rolului unic al bancii este data, in noile conditii, de functiile principale ale bancilor, care privesc: o eficienta alocare a disponibilitatilor banesti, prin furnizarea de credit catre sectorul real al economiei; un transfer monetar intre institutii si agenti economici, potrivit unei politici monetare adecvate a Bancii Centrale prin intermediul cerintelor sale de rezerve si a operatiunilor de open market; precum si functia de a asigura operatiuni de depozit pentru agenti economici, ca o dovada de incredere in stabilitatea si lichiditatea sistemului bancar.

Toate aceste functii ale bancilor le fac sa dobandeasca un statut special in relatiile de afaceri pe care le mijlocesc in permanenta si pe intreg teritoriul tarii. Astfel, natura tranzactiilor de credit, marimea resurselor de credit si riscul asumat de banci fac ca acestea sa devina segmentul cel mai informat din domeniul economico-social, cu un potential imens in transferul de informatii catre clientii acestora, in scopul de a minimiza costurile afacerilor si de a eficientiza raportul dintre fondurile economisite si cele investite in concordanta cu activitatea restructurata a agentilor economici.

Rolul crucial al unui sistem bancar competitiv in sustinerea reformei trebuie sa se bazeze, in afara de restructurare si recapitalizare, pe un management eficient, pe profesionalism, pe computerizarea retelei de date si pe o larga transparenta.

In acceptiunea cea mai larga, se mentioneaza extinderea rolului bancilor din domeniul strict economic, atat in problemele actuale de protectie a mediului, cat si in cele de natura sociala, culturala, etica. Pentru a-si putea indeplini noul rol ce revine bancilor comerciale in perioada de tranzitie, se considera ca acestea vor trebui privatizate intr-un mod cat mai eficient, sa fie bine conduse si sa dea pe deplin dovada de confidentialitate.

Capitolul 1

Riscul bancar

1.1. Conceptul si caracteristicile riscurilor bancare

Orice organizatie cu profil economic sau financiar se conduce dupa un statut propriu, care consfinteste sfera de activitate si care, in mod direct, ii defineste personalitatea si specificul afacerilor de care se ocupa. Aceste organizatii si institutii au ceva specific, dar si ceva in comun, si acest ceva comun este obiectivul de a-si finaliza actiunile cu profit. In aceasta categorie intra si bancile, activitatea lor specifica constand in atragerea de disponibilitati de pe piata, care, impreuna cu capitalul propriu, sa fie plasate in afaceri profitabile. Aceasta presupune ca bancile vor fi in masura sa asigure pretul resurselor atrase de pe piata, cheltuielile de functionare proprii si sa obtina si un profit convenabil.

Orice activitate bancara comporta si un risc. De aceea, riscul exista permanent, el insoteste ca o umbra toate afacerile bancii si se produce sau nu in functie de conditiile care i se creeaza. Cel mai simplu spus, riscul bancar este probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa apara o pierdere. Activitatea de zi cu zi intr-o banca, mai ales in perioada de tranzitie economica dura, se caracterizeaza prin existenta unor riscuri. Aceasta nu inseamna ca automat se pot rezolva pierderile generate de ele. Trebuie, in primul rand ca ele sa fie identificate, sa fie cunoscute instrumente, tehnici si metode specifice de diminuare si/sau evitare a influentei lor negative asupra activitatii bancare.

Cu siguranta, riscurile fac obiectul unei mari atentii in banci. Toate riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evolutii adverse a rezultatelor (calificate ca risc "downside" sau "vers la bas"). Consecinta directa, important este ca toata masurarea riscurilor se sprijina pe aceste degradari si pe impactul lor asupra rezultatelor. Universul bancar se caracterizeaza prin multiple dimensiuni ale riscurilor care afecteaza performantele. Cuplul risc-performanta e indisociabil in universul bancar, aceasta reflectare a riscurilor se prelungeste in masurarea performantelor. Definirea riscurilor si performantelor e un demers clasic, dar important, deoarece constituie punctul de plecare al gestionarii riscului.

In activitatea bancara asumarea riscurilor poate fi adoptata pentru posibilele sale avantaje viitoare, cum este cazul operatiunilor speculative pe pietele financiare sau de schimb, dar si a