Cuprins
- 1. INTRODUCERE
- 1.1 Obiectivul proiectului
- 1.2 Prezentarea generala a societatilor
- 2. RENTABILITATEA SI RISCUL VALORILOR MOBILIARE
- 2.1 Interpretarea indicatorilor de rentabilitate, risc si covarianta
- 3. SELECTIA PORTOFOLIILOR EFICIENTE
- 3.1 Rentabilitatea si riscul portofoliului de “n” titluri
- 3.2 Rentabilitatea si riscul portofoliului de varianta minima absoluta(PVMA)
- 3.3 Frontiera eficienta Markowitz
- 4. PORTOFOLII FORMATE DIN ACTIVE RISCANTE SI ACTIVE FARA RISC.MODELUL CAPM
- 4.1 Frontiera eficienta Sharpe (CML)
- 4.2 Dreapta titlurilor financiare (SML)
- 4.3 CAPM cu beta zero
- 5. CONCLUZII
- BIBLIOGRAFIE
Extras din proiect
1. INTRODUCERE
1.1 Obiectivul Proiectului
In cadrul acestui proiect am considerat 10 actiuni din domenii diferite de activitate ( ZIM, TVL, UAM, EFO, TBM, SON, SRT, ALT, AMO, ARM) ce coteaza unele la categoría I si a II-A pe piata de capital din Romania. Cu ajutorul acestora vom forma un portofoliu de active astfel incat evolutia preturilor de pe piata ale acestora sa asigure atingerea obiectivelor de rentabilitate definite de investitor cu respectarea restrictiilor in termen de risc determinate de alocarea activelor.
1.2 Prezentarea generala a societatilor
Zimtub Zimnicea ( ZIM )
Activitatea societatii :
- Sector de activitate : materiale
- Ramura: constructii
Capital social
Capital social: 9.657.638 RON
Valoare nominala: 2,50 RON
Numar actiuni: 3.863.055
Forma proprietate: Integral Privat
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare: 25.07.1997
Rulaj mediu zilnic ultima luna: 5.293,56
Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 17.525,33
Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 13.143,45
Rezultate economico-financiare ; mii ron
Anul: 2004 2005 30 .09. 2006
Venituri totale: 57.898,82 39.530,47 18.072,04
Cheltuieli totale: 55.207,61 39.312,84 18.002,75
Profit net: 1.991,47 160,66 56,65
Activ / pasiv total : 37.661,23 30.713,09 38.422,81
Cifra de afaceri: 55.629,82 38.979,09 18.112,59
Banca Transilvania ( TVL )
Activitatea societatii :
- Sector de activitate : banci, asigurari si servicii financiare
- Ramura: banci comerciale
Capital social
Capital social: 392.799.401 RON
Valoare nominala: 0,10 RON
Numar actiuni: 3.927.994.010
Forma proprietate: Integral Privat
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare: 15.10.1997
Rulaj mediu zilnic ultima luna: 5.513.842,82
Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 3.801.883,69
Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 3.914.108,43
Rezultate economico-financiare ; mii ron
Anul: 2004 2005 30 .09. 2006
Venituri totale: 560.915,30 809.396,66 922.632,56
Cheltuieli totale: 485.193,25 699.185,99 829.641,22
Profit net: 60.828,56 99.703,59 84.392,20
Activ / pasiv total : 2.603.957,98 4.932.138,98 6.809.023,19
Uomt Oradea (UAM)
Activitatea societatii :
- Sector de activitate : echipamente
Capital social
Capital social: 11.288.451 RON
Valoare nominala: 0,45 RON
Numar actiuni: 25.085.447
Forma proprietate: Integral Privat
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare: 20.11.1995
Rulaj mediu zilnic ultima luna: 4.961,64
Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 4.551,36
Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 4.281,69
Rezultate economico-financiare ; mii ron
Anul: 2004 2005 30 .09. 2006
Venituri totale: 60.515,68 86.684,86 73.598,93
Cheltuieli totale: 59.674,16 86.147,40 73.071,54
Profit net: 166,49 151,91 164,59
Activ / pasiv total : 62.958,54 74.446,52 73.952,41
Cifra de afaceri: 57.160,84 88.008,44 70.914,54
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare
- crissu schimbat11111.xls
- nostru.doc