Analiza Sistemelor de Regresie Simplu și Multiplu

CERINTA 1:

Modelul de regresie este: y=β0+β1*x

Unde :

y- rentabilitatea medie ALR ;

x-rentabilitatea indicelui BET ;

β0 si β1 parametrii

a) Pt rezolvarea acestui subpunct am utilizat Testul ‘z’.

Ipoteze: H¬0 : µ = µ0

HA : µ ≠ µ0

z calculat= - 2.9354

| z |=2.9354

z critic= 1.96

z calculat

Deoarece modulul lui z calculate este mai mare decat z critic se respinge ipoteza nula si afirmam ca in anul 2005 rentabilitatea medie ALR a fost

semnificativ diferita de rentabilitatea medie ALR din anul 2006.

b)Modelul de regresie estimat este: y=0.037*x-0.00012 x=rentabilitatea

Estimatorul de valoare 0.037 are urmatoarea semnificatie :atunci cand rentabilitatea indicelui BET creste cu o unitate rentabilitatea medie ALR creste cu 0.037 procente.

Estimatorul de valoare 0.00012 indica nivelul minim al rentabilitatii medii ALR, indiferent de rentabilitatea indicelui BET.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.000115 0.002051 -0.055961 0.9554

BET 0.037280 0.115868 0.321744 0.7478

R-squared 0.000294 Mean dependent var -3.64E-05

Adjusted R-squared -0.002546 S.D. dependent var 0.038273

S.E. of regression 0.038322 Akaike info criterion -3.679974

Sum squared resid 0.516927 Schwarz criterion -3.658114

Log likelihood 653.3554 F-statistic 0.103519

Durbin-Watson stat 1.865644 Prob(F-statistic) 0.747838

c)Rezultatul testului ‘t’ statisic unde t=β/ SE(β )este :

Pentru parametrul β0 -0.0559 ;

Pentru parametrul β1 0.3217 ;

Valoarea t critic este 1.97.

Pt β0 :

H0 : β1 = 0

HA: β1 ≠ 0

Cum t critic =1,97, rezulta ca t mai mic decat t critic , atunci acceptam ipoteza nula H0 , adica parametrul estimat este semnificativ egal cu 0.

Ptβ1 :

H0 : β1 = 0

HA: β1 ≠ 0

Cum t critic=1,97, rezulta ca t mai mic decat t critic , atunci acceptam ipoteza nula H0 , adica parametrul estimat e semnificativ = cu 0.

d)Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Verificarea ipotezelor privind variabila reziduală

d.1Autocorelarea erorilor pentru care se realizeaza graficul reziduurilor in Eviews.