Evaluarea eficienței portofoliului creditar prin prisma riscurilor aferente

ABSTRACT: As part of the banking system, any individual bank, and any banking sense, the collective sense, take risks when granting loans and, certainly, all the banks losses in the loan portfolio when some borrowers fail to honor its obligations.

Banks facing permanent instability and insecurity caused by many factors, from scarcity of skilled workers and ending deficit banking to customers honest and intelligent in terms of business activity. Here you can add and legislative instability and the fact that banks are forced to work in the general economic crisis.

So to survive and thrive, banks every banking institution is trying to develop and promote a policy of individual lending, efficient and aligned with market requirements. An important element is the credit portfolio optimization, which is a continuous process.

CUVINTE CHEIE: Bancă, Credit, Optimizare, Risc, Gestiune

Ca parte integrantă a sistemului bancar, orice bancă în sens individual și orice sistem bancar, în sens colectiv, își asumă riscuri atunci când acordă credite și, în mod cert, toate băncile înregistrează pierderi la nivelul portofoliului de credite, atunci când unii debitori nu își onorează obligațiile.

Nivelul riscurilor asumate, pierderile portofoliului de credite pot fi minimizate dacă operațiunile de creditare sunt organizate și gestionate cu profesionalism. În permanență trebuie să existe un echilibru între riscul nerambursării și profitul aferent portofoliului de credite (raportul performanță-risc), ceea ce va certifica existența unui management sănătos prestat de bancă în domeniul creditării clientele sale și o evoluție corespunzătoare a băncii pe piața bancară națională și internațională. [1]

Riscul creditar este condiționat de posibilitatea neexecutării de către contragenții băncii a obligațiilor sale, ceea ce ,de regula, se exprima prin nerambursarea (integrală sau parțiala) a sumei de baza a datoriei a procentelor aferente in termenii stipulați in contractul de credit.

Băncile comerciale din Moldova care participa in procesul de creditare, astăzi sunt supuse atât riscului intern, cit a celui extern. Astfel, chiar și prin existenta unei politici creditare favorabile, pierderile pe credite nu pot fi prevenite. Banca nu ar trebui sa acorde credite dubioase si neasigurate, însă este cunoscut faptul ca o parte din creditele acordate pe viitor sunt clasate in categoria creditelor dubioase. Reputația băncii poate fi serios subminata datorita creșterii ponderii creditelor problematice, ceea ce la rândul său poate influența poziția băncii pe piața resurselor creditare.

În prezent portofoliul total de credite constituie 46,2 miliarde lei. Dintre acestea - 60% (28 miliarde lei) reprezintă împrumuturile în moneda națională, 23% - în euro, 16% - în dolari SUA. Creditele acordate în alte valute decât cele enumerate mai sus, au totalizat echivalentul a 56,7 milioane lei.

Dacă să privim la tipul de debitori, creditele acordate persoanelor juridice rezidente totalizează 39,4 miliarde lei, iar celor nerezidente - 283 milioane lei. Persoanele fizice rezidente beneficiază de împrumuturi în valoare de 6,4 miliarde lei, iar cele nerezidente - doar 15,4 milioane lei.

Lider la capitolul creditarea persoanelor juridice (rezidente) este Moldova Agroindbank cu un portofoliu de credite de 8 miliarde lei, urmată de Moldindconbank (6,8 miliarde lei) și Victoriabank (5,5 miliarde lei).

La capitolul creditării populației (rezidente) lider este de asemenea Moldova Agroindbank cu un portofoliu de credite de 2 miliarde lei. Locul secund este ocupat de Moldindconbank (1 miliard lei), iar pe poziția a treia se află ProCredit Bank (926 milioane lei).

Cel mai mare volum de credite este acordat comerțului - 18,8 miliarde lei, industriei alimentare - 4 miliarde lei, creditelor de consum le revine 3,8 miliarde lei, industriei productive - 3,1 miliarde lei, agriculturii - 2,9 miliarde lei, domeniului prestării serviciilor - 2,6 miliarde lei.[2]