Evoluția creditelor ipotecare în România

INTRODUCERE

Obiectivul acestui proiect vizează analiza corelației dintre trei variabile utilizând modelul statistico-econometric de regresie liniară multiplă. Evoluția creditelor ipotecare la nivelul unei țări este influențată de diverși factori, însă în cadrul acestui proiect ne vom concentra asupra stabilirii dependențelor dintre creditele ipotecare, ca variabilă rezultativă și câștigul salarial mediu net lunar precum și rata dobânzii pentru credite cu scadență între 1 și 5 ani inclusiv, ca variabile factoriale. Analiza corelației celor trei indicatori are la bază serii de date publicate online de Institutul Național de Statistică și de Banca Națională a României pentru perioada 2010-2020 și urmărește construirea unei imagini de ansamblu asupra evoluției acestora în vederea anticipării unor evoluții viitoare.

Proiectul este format din două capitole, concluzii, anexe și bibliografie. Capitolul 1 cuprinde cadrul conceptual al temei abordate, iar capitolul 2 cuprinde un studiu de caz în care se analizeaza corelația dintre evoluția creditelor ipotecare în România, evoluția câștigului salarial net lunar și evoluția ratelor dobânzii prin aplicarea unei regresii liniare multiple.

Lucrarea se încheie cu concluzii, anexe și bibliografie.

CAPITOLUL 1 Modelarea evoluției creditelor ipotecare în

România cu metoda regresiei

Regresia exprimă o legătură de tip statistic ce studiază comportamentul unor variabile. Există două tipuri de regresie: regresia simplă și regresia multiplă. În acest studiu de caz am ales regresia multiplă deoarece am identificat mai multe variabile ce influențează variabila analizată. Variabilele, într-o regresie se împart în două tipuri: variabile dependente, efect sau explicate și variabile independente, cauză sau predictor. Analiza de regresie este folosită pentru estimarea valorilor unei variabile considerând și valorile altor variabile și pentru estimarea măsurii în care variabila dependentă poate fi influențată de un set de variabile independente.

S-a plecat de la ipoteza că numărul creditelor ipotecare acordate depinde de:

- Rata dobânzii pentru credite ipotecare cu scadență între 1 și 5 ani inclusiv

- Câștigul salarial mediu net lunar Variabilele modelului

- Variabila rezultativă, dependentă (Y)

- Yt - numărul creditelor ipotecare acordate de bănci

- Variabile factoriale,independente (Xi)

- X1 - câștigul salarial mediu net lunar

- X2 - rata dobânzii pentru credite cu scadență între 1 și 5 ani inclusiv

Baza de date este construită pe baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică, respectiv a datelor oficiale, publicate de către Banca Naționala a României.

Pentru a putea analiza pertinent corelația existentă între cei trei indicatori este necesar ca într-un prim pas să identificăm o serie de particularități ce vizează evoluția fiecărei mărimi în intervalul de timp supus analizei. În acest sens, am studiat, într-o prima etapă, evoluția individuală a celor doi indicatori.

Astfel, studierea evoluției creditelor ipotecare în România în perioada 2010-2020 a permis obținerea următoarelor informații și reprentări grafice semnificative:

Fig. 1 Evoluția creditelor ipotecare

După cum se poate observa din figura prezentată mai sus, în intervalul de timp considerat, evoluția creditelor ipotecare a înregistrat o creștere constantă de la un an la altul.

Cu ajutorul pachetului informatic EViews.11 am efectuat o serie de teste statistice menite să asigure o imagine mai corectă asupra evoluției creditelor ipotecare.

Fig. 2 Principalele teste statistice efectuate asupra valorii creditelor ipotecare

Astfel, putem remarca faptul că valoarea medie a acestui indicator pentru intervalul de timp 2010-2020 este de 51.917.006 lei, cu o variație cuprinsă între un minim de 23.975.765 lei și un maxim de 89.184.266 lei.

Valorile testelor statistice efectuate anterior ne permit să afirmăm faptul că distribuția valorilor creditelor ipoetacare pentru intervalul considerat nu este una perfect simetrică (valoarea testului skewness este diferită de zero), distribuția fiind una mai degrabă plată (kurtosis < 3).

O analiză similară poate fi efectuată și în ceea ce privește evoluția câștigului salarial mediu net în intervalul de timp 2010-2020. Principalele elemente obținute în urma analizei efectuate cu ajutorul programului informatic EViews11 pot fi prezentate după cum urmează: