Filtre de Netezire în Analiza Tehnică - Analiza Sezonalității

Domeniu: Economie

Conține 1 fișier: doc

Pagini : 17 în total

Cuvinte : 2197

Mărime: 99.82KB (arhivat)

Publicat de: Miranda Gheorghe

Puncte necesare: 7

Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Lazăr Dorina

Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Descarcă acum

Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cuprins

Problema 1: Filtre de netezire în analiza tehnică și previziune 3
Problema 2: Analiza sezonalității și previziune 10
Problema 3: Teste de nestationalitate 14
Grafic 1: gmma10. Curs TLV si Media Mobila asimetrică(10) 3
Grafic 2: gmma21. Curs TLV si Media Mobila asimetrică(21) 5
Grafic 3: curssinetexp18. Metoda de netezire exponențială simplă și observațiile inițiale pentru alfa=0,18 7
Grafic 4: curssinetexp33 Metoda de netezire exponențială simplă și observațiile inițiale pentru alfa=0,33 8
Grafic 5: Evoluția trimestrială PIBului în Cipru din 2006 în 2010 10
Grafic 6: valobssidesez. Valorile observate si desezonalizate 12
Grafic 7: valobssipreviz. Valorile observate și previziunile 13
Grafic 8: Histograma ratelor logaritmice ale rentabilităților 14
Tabel 1: Semnale de vânzare și de cumpărare pentru MMA(10) 4
Tabel 2: Semnale de vânzare și cumpărare pentru MMA(21) 5
Tabel 3: Semnale de vânzare și cumpărare pentru alfa=0,18 7
Tabel 4: Semnale de vânzare și cumpărare pentru alfa=0,33 8
Tabel 5: Cursul observat și valorile previzionate 9

Extras din proiect

Problema 1: Filtre de netezire în analiza tehnică și previziune

a) Indicaţi acţiunea/moneda considerată şi perioada acoperită de date.

Cursul acțiunilor Banca Transilvania SA a fost folosit ca bază de date pentru realizarea proiectului. Am utilizat cursul de închidere TLV pe perioada 18.10.2010 – 18.10.2011. Baza de date a fost salvată în fișierul curstlv.wf1, variabila ctlv.

b) Pentru evidentierea tendintei, calculati mediile mobile asimetrice MMA(10), MMA(21). Exemplificati modul de calcul a ultimelor doua valori netezite. Redati in acelasi grafic observatiile initiale si cele netezite. Indicati cateva semnale de vanzare respectiv cumparare.

Pentru calculul mediei mobile asimetrice MMA(10), am creat un obiect de tip serie, salvat sub denumirea mma10, unde am salvat mediile mobile. Pentru a se genera valorile mediei mobile am introdus ecuația: mma10=@movav(ctlv,10). Apoi am deschis ctlv și mma10 ca și grup și am redat in acelasi grafic observatiile initiale ctlv si cele netezite mma10. Grupul a fost salvat sub denumirea ctlvsimma10. Datorită faptului că s-a ales 10 ca ordin al mediei mobile, s-a luat în considerare o evoluție a pieței pe termen foarte scurt (între 5 și 13 zile).

Grafic 1: gmma10. Curs TLV si Media Mobila asimetrică(10)

Exemplificare calcul MMA(10):

Pentru a indica semnalele de Vânzare/Cumpărare, am comparat cursul TLV din ziua respectivă (variabilă ctlv) cu datele previzionate, astfel: dacă evoluția acțiunii este peste media sa mobilă se sugerează un semnal de vanzare (prețul depășește media mobilă de jos în sus, pe o tendință de creștere) și invers pentru semnalul de vânzare. Cu alte cuvinte, dacă cursul TLV este mai mic decât cursul previzionat atunci avem un semnal de cumpărare (se preconizează creșterea cursului, astfel că vom proceda spre cumpărarea de acțiuni azi, pentru că în viitor să vindem la un curs mai mare). Dacă cursul TLV este mai mare decât cursul previzionat atunci avem un semnal de vânzare (se preconizează scăderea cursului, astfel vom vinde azi la un curs mai mare pentru ca în viitor să cumpărăm la un curs mai mic).

Data CTLV MMA(10) Tip semnal

29.09.2011 0.935000 0.945600 Cumpărare

03.10.2011 0.913000 0.933000 Cumpărare

04.10.2011 0.903500 0.926350 Cumpărare

06.06.2011 1.218000 1.734000 Vânzare

07.06.2011 1.210000 1.176900 Vânzare

08.06.2011 1.218000 1.182700 Vânzare

Tabel 1: Semnale de vânzare și de cumpărare pentru MMA(10)

Pentru calculul mediei mobile asimetrice MMA(21), am creat un obiect de tip serie, salvat sub denumirea mma21. Pentru a se genera valorile mediei mobile am introdus ecuația: mma21=@movav(ctlv,21). Apoi am deschis ctlv și mma21 ca și grup și am redat in acelasi grafic observatiile initiale ctlv si cele netezite mma21. Grupul a fost salvat sub denumirea gmma21. Datorită faptului că s-a ales 21 ca ordin al mediei mobile, s-a luat în considerare o evoluție a pieței pe termen scurt (între 14 și 25 zile).