Cuprins
- 1. Identificarea şi interpretarea trendului preţului de închidere al acţiunilor SIF 3 şi SIF 5.3
- 2. Rentabilitatea şi riscul acţiunilor SIF 3 şi SIF 5 in modelul Markowitz.6
- 3. Rentabilitatea şi riscul a 10 portofolii posibile in modelul Markowitz.10
- 4. Graficul celor 8 portofolii posibile în modelul Markowitz si interpretarea acestuia.14
- 5. Identificarea setului eficient şi a portofoliului optim.15
- 6. Evaluarea performanţei celor 10 portofolii posibile prin indicele Sharpe.16
Extras din proiect
Lucrarea nr. 1
Identificarea şi interpretarea trendului preţului de închidere al acţiunilor SIF 3 şi SIF 5
Tabel nr. 1 – Preţurile de închidere pentru acţiunile SIF 3, SIF 5 şi punctele pentru indicele BET – FI, martie 2012
Zile cu sedinţă de bursă Acţiuni (lei/acţ)
BET - FI (pct)
SIF 3 SIF 5
01.mar 0,7090 1,4200 26.097,47
02.mar 0,6950 1,4200 26.022,03
05.mar 0,7165 1,4200 25.882,19
06.mar 0,7105 1,4110 25.696,79
07.mar 0,7100 1,4230 25.356,22
08.mar 0,7140 1,4300 25.588,68
09.mar 0,7015 1,4030 25.162,56
12.mar 0,6750 1,3750 24.367,58
13.mar 0,6810 1,3600 24.444,84
14.mar 0,6850 1,3600 24.542,14
15.mar 0,6800 1,3900 24.704,81
16.mar 0,6750 1,3700 24.693,52
19.mar 0,6755 1,3600 24.510,85
20.mar 0,6705 1,3600 24.435,92
21.mar 0,6710 1,3410 24.334,34
22.mar 0,6710 1,3400 24.214,91
23.mar 0,6800 1,3220 24.278,00
26.mar 0,7090 1,3600 24.898,65
27.mar 0,7155 1,3730 25.038,69
28.mar 0,7125 1,3870 24.980,48
29.mar 0,7015 1,3830 24.681,77
30.mar 0,7130 1,4000 24.970,93
Sursă: preluare proprie pe baza datelor prezentate în şedinţele de bursă din luna martie http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/DailyMarketReport.aspx?d=3/31/2012
Figura nr. 1 – Trendul acţiunii SIF 3 în lună martie 2012
Pe baza datelor din tabel nr. 1 – Preţurile de închidere pentru acţiunile SIF 3, SIF 5 şi punctele pentru indicele BET – FI putem afirma că acţiunea SIF Transilvania – SIF 3 prezintă în lună martie 2012 un trend descendent.
Acesta poate fi explicat astfel:
Figura nr. 2 – Trendul acţiunii SIF 5 în lună martie 2012
De asemenea, putem concluziona că acţiunea SIF Oltenia – SIF 5 prezintă în lună martie 2012 un trend descendent.
Acesta are la bază:
Preview document
Conținut arhivă zip
- Lucrari Practice - Managementul Portofoliului.doc
Alții au mai descărcat și
CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂȚILE SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII DIN ROMÂNIA 1.1 Pilonul II în sistemul de pensii Începând din anul 1990,...
I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...
Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...
Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....
Te-ar putea interesa și
INTRODUCERE Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii...
Fundamente teoretice Managementul strategic reprezinta procesul managerial continuu de mentinere a unei organizatii intr-o permanenta stare de...
Lucrarea nr. 1: Trendul prețurilor de închidere ale acțiunilor TGN și SNN și indicelui BET în perioada 20.10.2014 – 20.11.2014 Tabel nr.1 –...
INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...
Lucrarea nr.1 Trendul claselor de acţiuni BCC şi EBS în luna septembrie 2011 Tabel nr.1 Evoluţia preţurilor de închidere a acţiunilor BCC şi EBS,...
INTRODUCERE Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii...
Lucrarea practică nr. 1 Identificarea şi interpretarea trendului preţului de închidere a acţiunilor SIF 1, SIF 2 şi a indicelui BET-FI pentru...
CNTEE Transelectrica SA este o companie puternică, recunoscută pe plan național și internațional, cu rol strategic pe piata de energie electrică...