Extras din referat
Estimarea parametrilor unui model econometric se fundamentează pe câteva ipoteze pe care trebuie să le posede modelul econometric – yt = a + bxt + ut
Ipoteza1:Cele doua variabile y si x sunt observate fara erori de masura,u este o variabila aleatoare,iar variabila x este un fenomen cu valori predeterminate iar variabila explicata y este la rindul ei o variabila aleatoare;
Această ipoteză se poate verifica prin regula celor 3 sigma cu ajutorul următoarelor relaţii:
unde:
(adevărat)
(adevărat)
Deoarece valorile apartin intervalelor ipoteza poate fi acceptată fără rezervare.
I2:Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale-variabila aleatoare(reziduala) u este de medie nula,iar dispersia este constanta si independenta de X.
Pe baza acestei ipoteze se poate admite ca legatura dintre X si Y este relativ stabila.Contrariul acestei ipoteze este heteroscedasticitatea.
Depistarea heteroscedasticitatii se poate realiza prin mai multe procedee:
a)Procedeul grafic care consta in construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x si ale variabilei reziduale u.
Figura1
Se observa o crestere a valorilor variabilei factoriale x ceia ce denota ca cele doua variabile sunt corelate si nu independente.
b)Procedeul dispersiilor variabilei reziduale
Valorile variabilei reziduale se imparte in doua grupe,pentru fiecare grupa se calculeaza dispersiile corespunzatoare(Su²1,Su²2).Daca se accepta ipoteza ca dispersiile acestor grupe nu difera semnificativ,se accepta ipoteza de homoscedasticitate si se utilizeaza testul Fisher-Snedecor.
Ftab=2,53
Fc<Ftab,se accepta ipoteza de homoscedasticitate
c)Calculul coeficientului de corelatie liniara simpla
Deoarece valoarea coeficientului de corelatie liniara este aproximativ egala cu 0-se accepta ipoteza de homoscedasticitate,variabilele u si x fiind independente;
d)Acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedasticitate se mai poate reliza si cu ajutorul metodei analizei variatiei.
- dacă A=B+C, atunci variabilele ut şi xt sunt independente şi se acceptă I2;
- dacă A≠B+C atunci ut şi xt sunt corelate şi se respinge I2;
A=72.92; B=41.28; C=31.64;
A=B+C=41.28+31.64=72.92
Din aceasta relatie putem concluziona ca variabilele u şi x sunt independente,acceptinduse I2 .
Preview document
Conținut arhivă zip
- Verificarea Ipotezelor de Fundamentare a MCMMP.doc