Tranzacționarea contractului Futures M6A

INTRODUCERE

Pentru realizarea acestui proiect am ales să tranzacționăm contractul futures M6A- E-micro AUD/USD Future- pe platforma thinkorswim, fiind un curs de schimb tranzacționat pe piața Chicago Mercantile Exchange. Astfel, am decis să facem o serie de tranzacționări intraday și non-intraday timp de o săptămână, începând cu data de 21 Noiembrie pâna la 25 Noiembrie. Acest raport va fi împărțit în trei părți, prin care vom arăta evoluțiile fiecărei poziție deschisă.

Data de expirare a contractului este 22 Decembrie.

Tick-ul: 0,0001

Marja inițială: 220 USD

I.

1.

TIP TRANZACȚIE NON-INTRADAY-LONG- TRAIL STOP LIMIT

DATA TRANZACȚIE 21 NOIEMBRIE

PREȚ 0,662 USD

NUMĂR CONTRACTE 2

VALOARE TICK 2 USD

COSTURI DE TRANZACȚIONARE 4,84 USD

INTERPRETARE: În prima tranzacție am efectuat un ordin trail stop limit de cumpărare. Astfel, prin această tranzacție de tip non-intraday am urmărit să cumpăr atunci când prețul revine la un nivel scăzut al pieței. Pentru a efectua acest lucru, am setat o delta de declanșare de 0,001, reprezentând cât de mult ar putea să scadă prețul înainte de a dori să vând sau să crească înainte de a dori să cumpăr. Odată setat acest ordin se recalculează continuu prețul care va declanșa ordinul pe baza prețului actual de piață al acțiunilor, pe măsură ce acesta se mișcă într-o direcție favorabilă, mai precis în scădere pentru aceast ordin. Când comanda este declanșată, cumpărarea devine un ordin limită. Limita am pus-o la 0,662 USD, fiind mai mica decât prețul pieței, astfel, investitorul long v-a putea cumpăra la un preț mai mic atunci când prețul pieței va fi egal cu prețul nostru limită, fapt ce este ilustrat în a treia imagine, după cum se poate observa ordinul chiar dacă a fost trimis spre efectuare încă nu a atins limita, decât până în ziua următoare după cum veți observa în continuare.

2.

TIP TRANZACȚIE INTRADAY-SHORT-MARKET

DATA TRANZACȚIE 22 NOIEMBRIE

PREȚ 0,6622 USD

NUMĂR CONTRACTE 4

VALOARE TICK 4 USD

COSTURI DE TRANZACȚIONARE 9,68 USD

INTERPRETARE: După cum se poate observa din a patra imagine, prețul limită de la tranzacționarea ulterioară s-a efectuat așa că s-au cumpărat contractele, urmând să adopt o poziție inversă, de vânzare, cu ordin la piață, intraday, însă cu un număr de 4 contracte. Astfel, mi s-au închis pozițiile pentru prima tranzacție și rămân cu un număr de 2 contracte de vânzare (imag. 5). Acestea fiind la market order executându-se rapid vanzarea imediata la pretul pieței, la cerere la cel mai bun pret din piata din acel moment.

3.

TIP TRANZACȚIE INTRADAY-SHORT-LIMIT

DATA TRANZACȚIE 22 NOIEMBRIE

PREȚ 0,6637 USD

NUMĂR CONTRACTE 5

VALOARE TICK 5 USD

COSTURI DE TRANZACȚIONARE 12,1 USD

INTERPRETARE: Din imaginea 6 se poate observa cum am efectuat o tranzacție tot intraday, tot de vânzare, însă de data aceasta punând limita de 0,6637 pentru a vedea dacă prețul contractului va ajunge la acel preț, în ziua de 22.11, fapt ce nu s-a întâmplat, iar asta presupune amanarea pana la o data ulterioara a ordinului limita care are ca valabilitate o zi.