Analiza Economoca a Seriilor de Timp

8.1 Serii de timp  definire, clasificare, factori de influenta,

tipuri de modele de timp

Seria cronologica reprezinta o forma de prezentare ordonata a

datelor statistice în care se reflecta nivelul de manifestare a fenomenelor

într-un anumit moment sau perioada de timp. Altfel spus, seria cronologica

reprezinta un sir de valori ale unui indicator economic sau de alta natura,

observate în timp, oglindind procesul de schimbare si dezvoltare a unei

colectivitati statistice în perioade succesive de timp.

Forma generala a unei serii cronologice se poate prezenta astfel:

1 2 3 &&&t &&&T

Y1 Y2 Y3&& Yt &&& YT

unde:

t = momentul sau intervalul de timp (t = 1,T );

yt = nivelul (exprimat prin date absolute sau relative) atins de fenomenul Y la

momentul t.

Seriile dinamice se împart în:

- serii de stoc sau sau serii de momente (integrale), care

caracterizeaza nivelul de dezvoltare a fenomenelor la anumite momente de

timp. Caracteristica acestor serii este faptul ca indicatorii prezentati nu pot fi

însumati întrucât nivelul de la un moment dat cumuleaza nivelurile tuturor

momentelor anterioare. Prin însumare, aceeasi marime ar fi luata în calcul

Analiza econometrica a seriilor de timp

de mai multe ori, ceea ce este lipsit de sens. Din aceasta cauza, termenii

acestor serii se mai numesc si marimi de stoc.

- serii de intervale (diferentiale), care reflecta evolutia unui proces

sau fenomen pe anumite perioade de timp. Nivelurile indicatorilor se pot

evidentia pe ani, luni sau alte fractiuni de timp. Caracteristica seriilor de

intervale o reprezinta posibilitatea de însumare a marimilor succesive ale

indicatorilor. Aceasta caracteristica are o deosebita importanta atât în

formarea seriilor, în iteratiile de optimizare a marimii intervalelor de

grupare, cât si în analiza economica în vederea stabilirii rezultatelor pe

intervale mari de timp. În literatura de specialitate aceste serii sunt numite

de unii autori cumulative.

Modelarea statistica a seriilor de timp se fundamenteaza pe

acceptarea unor ipoteze privind evolutia acestor serii, si anume:

- miscarea în timp a unui fenomen social-economic este rezultatul

actiunii unui nunar mare de factori care, chiar daca în viitor unii dintre

acestia îsi vor modifica actiunea pe o anumita perioada de timp, influenta lor

nu va provoca perturbatii bruste si semnificative asupra legitatii de evolutie

a fenomenului, acesta continuându-si miscarea sub impulsul efectului

inertial;

- legea de miscare a fenomenului în timp, tendinta, nu poate fi

cunoscuta decât prin cercetarea trecutului si prezentului fenomenelor socioeconomice,

evolutia lor fiind privita ca efect al unui sistem caracterizat

printr-un ansamblu de relatii care au o relativa stabilitate în timp.

Ca atare, descrierea statistica a seriilor de timp porneste de la analiza

factorilor ce provoaca miscarea acestora. În general, evolutia unui fenomen

este generata de actiunea unor grupe de factori:

- factorii esentiali, cu actiune de lunga durata, ce imprima

fenomenelor tendinta de evolutie a acestora; actiunea acestor factori

studiindu-se în functie de unitatile de timp pentru care a fost masurat

fenomenul analizat;

- factorii sezonieri, cu actiune pe perioade mai mici de un an, care

determina abateri de la tendinta fenomenului imprimata de factorii esentiali;