Extras din proiect
Problema 1. Se consideră doua variabile nestationare intre care banuim ca exista o relatie de dependenta (cauzalitate sau cointegrare).
Am luat doua variabile nestationare intre care exista o relatie de dependenta: Produsul intern brut la preţurile pieţei si Exporturile de bunuri şi servicii intre anii 1977 si 2009, din Danemarca, datele fiind trimestriale. Fisierul in eviews : pibexport.wf1
Variabile: Y-Pib si X-export
Perioada: 1977Q1-2009Q4
a) Graficul celor 2 :
Acestea 2 par a evolua “impreuna”, adica au “tendinta stochastica comuna” .
Din grafic ne putem da seama ca datele trebuie desezonalizate, graficul find “zimtat”.
Din Proc→Seassonal Adjustment → Moving averange methods, pentru amandoua variabilele, rezultand 2 variabile noi: “pibsa” si “exportsa”
Graficul este:
Datele fiind exprimate in cifre absolute va trebui sa le si logaritmam. Vom crea 2 noi obiecte de tip serie, unul va avea denumirea “logpib”, iar celalalt “logexport”. Din Proc→ Genarate by equation : -pentru pib : logpib=log(pibsa) -pentru export: logexport=log(exportsa)
Grafic:
b) Determinati ordinul de integrare a celor doua serii (se aplica testul ADF pentru level respectiv pentru diferente).
Pentru a determina ordinul de integrare al seriei voi crea 2 noi obiecte(diferentele): dlogpib → ecuatia va fi: dlogpib(logpib) (sau dlogpib=logpib-logpib(-1) ) si dlogexport → ecuatia va fi: dlogexport=d(logexport)
Preview document
Conținut arhivă zip
- Proiect Analiza Seriilor Cronologice.docx