Măsurarea incertitudinii la firmă

Capitolul I.

Risc şi incertitudine

1.1. Privire de ansamblu asupra riscului

În dimensiunea sa istorică, riscul este un concept tânăr şi în acelaşi timp unul din puţinii termeni de afaceri cu origini directe în mediul comercial şi financiar şi nu derivat din vocabularul militar, psihologic sau ştiinţific.

În timp ce în anii ‘70 “riscul” era o noţiune asociată în special cu ştiinţele naturii şi mai puţin cu teoria financiară şi a asigurărilor, în ultimii ani, conceptul de risc a câştigat importanţă în rândul decidenţilor din lumea afacerilor. În acest context, economiştii americani Harry M. Markovitz şi James Tobin, laureaţi ai premiului Nobel, au jucat rolul de pionieri.

Pe măsură ce metodele de evaluare ştiinţifică a riscului au devenit mai sofisticate, societatea a acordat atenţia cuvenită conflictelor cu privire la acceptarea riscului şi tehnologiile de evaluare. Conceptul de risc a câştigat conotaţii generale care i-au permis expandarea către domenii diverse în structurile societăţii moderne.

Sociologul german Nicklas Luhman a adus o contribuţie instrumentală substanţială prin lansarea ideii că “riscul” reprezintă o formă generală prin care societatea îşi descrie viitorul. Potrivit lui Luhmann, riscul este un concept care trebuie deosebit de pericol. În timp ce riscul indică o pierdere posibilă viitoare datorită deciziei unui alt agent, pericolul se relaţionează cu posibilitatea unei pierderi cauzate de indecizie. Pe scurt, teza lui Luhmann susţine că viitorul este total dependent de deciziile prezente. Această abordare are implicaţii importante pentru analiza riscului.

1.2. Definirea riscului

O abordare a riscului presupune privirea acestuia din două puncte de vedere. Primul se concentrează asupra evenimentelor nedorite care pot aduce prejudicii sau pierderi.

Al doilea punct de vedere al abordării riscului se referă la obţinerea informaţiilor necesare luării unei decizii corecte. Când o decizie este luată în condiţii de ignoranţă, aceasta este o decizie riscantă şi poate conduce la un eşec, iar în cazul unei decizii fundamentate, bazată pe informaţii complete şi corecte, aceasta este mai puţin riscantă, iar şansele de succes în implementarea ei sunt mari.

Cele două puncte de vedere au în comun faptul că ambele privesc o activitate viitoare, o oportunitate care are întotdeauna un anumit grad de incertitudine.

Pentru definirea riscului este necesar ca acesta să fie descompus în două elemente:

-Probabilitatea riscului

-Impactul riscului

În acest sens, când un eveniment de risc este privit din perspectiva probabilităţii apariţiei acestuia, riscul creşte odată cu creşterea probabilităţii. De exemplu, probabilitatea ca Pământul să fie lovit de o cometă în următorii o sută de ani este aproape zero, deci majoritatea consideră acest fapt un eveniment cu risc foarte mic, motiv pentru care nu este luat în considerare. Dar dacă cometa ar lovi într-adevăr planeta, consecinţele ar fi catastrofale, viaţa pe Pământ ar putea dispărea.

Totodată, un eveniment de risc dacă este privit din prisma impactului pe care acesta îl poate avea, riscul creşte odată cu creşterea efectelor negative pe care le generează. De exemplu, riscul de a fi înţepat de un ţânţar în Delta Dunării este foarte mare, dar efectul înţepăturii de ţânţar este nesemnificativ, chiar zero. Din acest punct de vedere cei care merg în Delta Dunării, consideră că acest risc este nesemnificativ.

1.3. Conceptul de incertitudine

Incertitudinea este expresia caracterului incomplet, aproximativ al informaţiilor cu privire la factorii care influenţează activităţile noastre viitoare şi la consecinţele acţiunii lor în timp şi spaţiu; se poate afirma că incertitudinea, deşi este legată de procesul decizional, se află în exteriorul subiectului care decide, prin urmare, aparţine mediului.

Gradul de incertitudine al unei situaţii, proces, fenomen depinde atât de numărul factorilor care le influenţează evoluţia cât şi de frecvenţa şi amplitudinea schimbărilor acestora. Prin urmare, incertitudinea este utilizată pentru a descrie acele situaţii, fenomene şi procese cărora nu le pot fi asociate probabilităţi de apariţie.