Extras din referat
1. Prezentarea problemei şi definirea modelului econometric. Modelul de regresie liniară simplă exprimă legătura dintre două variabile şi ia forma: Y=α +βX+ ε
Variabilele din ecuaţie sunt:
• Y - variabila dependentă, aleatoare;
• X- variabila independentă, nonaleatoare;
• ε - variabila aleatoare eroare sau reziduu. Parametrii ecuaţiei de regresie sunt:
• α - ordonata la origine arată valoarea variabilei Y când X = 0;
• β - panta dreptei, numit şi coeficient de regresie. În tabelul de mai jos se analizează evoluţia tranzacţiilor acţiuni la RRC-ROMPETROL în perioada de 30.09.09-12.10.09, o perioada caracterizată printr-o recesiune economicş cu variaţii haotice ale cursului de tranzacţionare a acţiunilor. În urma analizei am luat drept variabile numarul tranzacţiilor si volumul acestora.
Tabel 1. Evoluţia tranzacţiilor acţiuni la RRC-ROMPETROL Data Nr. Tranzactii xi Volum yi
10/14/2009 3 606
10/13/2009 1 200
10/12/2009 4 1500
10/9/2009 1 300
10/8/2009 4 1127
10/7/2009 6 1168
10/6/2009 21 4240
10/1/2009 1 200
9/30/2009 1 300
Total 42 9641 Figura 1. Distribuţia tranzacţiilor actionilor la RRC-ROMPETROL
pentru perioada de 30.09.09-12.10.09 În histograma de mai jos se prezinta distribuţia tranzacţiilor actiunilor pe perioada determinată. 2. Estimarea parametrilor modelului
Estimarea punctuală a parametrilor ecuaţiei de regresie
La nivelul unui eşantion, modelul de regresie ia forma: Y=a+bX+e. Rezultatele estimării modelului de piată prin metoda celor mai mici pătrate pentru valoarea tranzacţiilor RRC-Rompetrol pentru perioada de 30.09.09-12.10.09 se prezintă prin următoarele tabele: Tabel 2. Variabilele modelului de regresie
Tabel 3. Estimarea modelului de regresie
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza Econometrica.doc