Utilitatea Matematicii în Structurile Economiei

Matematica a jucat dintotdeauna un rol central in lumea economica, de la aritmetica relativ simpla care se intalneste in registrele unei companii si pana la previziunile de mare amploare ale unei economii nationale. Deloc surprinzator, matematica reprezinta fundatia lumii bancare si a sistemelor de finante. Pe masura ce tehnicile de operare matematica si statistica devin din ce in ce mai sofisticate, cercetatorii asigura constant solutii inovatoare cu privire la o gama foarte larga de probleme importante, incepand de la cum se pot detecta cei care savarsesc fraudele care au ca obiect cartile de credit si pana la gasirea unor cai mai bune de diminuare a riscului pe pietele financiare si a unor tehnici mai eficiente pentru a rezolva problemele extrem de complexe cu care se confrunta institutiile care practica un comert in cadrul bursei internationale de valori.

Este stiut faptul ca acum 40 de ani notiunea cartilor de credit inca nu era inventata, in consecinta nimeni nu auzise despre acest lucru. Ulterior a aparut cardul Barclay anuntand o revolutie in sfera finantelor personale. Acum in lume se gasesc in circulatie sute de milioane de carti de credit. Omniprezenta cartilor de credit atrage cu sine doua probleme majore cu care trebuie sa se confrunte bancile: aprecierea solvabilitatii persoanei care doreste sa obtina o carte de credit si gasirea unor mijloace de protectie impotriva fraudei.

Statisticile vin in ajutorul ambelor probleme. La Colegiul Imperial din Londra, profesorul David Hand colaboreaza indeaproape cu bancile pentru a aplica expertizele lui statistice in vederea solutionarii acestor probleme. El afirma ca in lume exista un numar foarte mare de persoane care au facut imprumuturi sau care detin carti de credit iar acest lucru reprezinta o evidenta arie de aplicare a analizelor statistice. Fiind atat de multi oameni care au nevoie de imprumuturi sau de carti de credit, o intalnire cu managerul bancii pentru a discuta despre fiecare cerere nu mai este posibila. Astfel, solvabilitatea clientilor este prezumata automat si in mod obiectiv.

Prin analiza unor date ale sutelor de clienti anteriori, statisticienii pot crea modele matematice computerizate care pot prezice daca o persoana care cere un imprumut il poate si restitui. Profesorul Hand afirma ca bazandu-se pe informatia pe care o asigura aplicantul, el sau ea pot fi automat clasificati in persoane cu risc ridicat sau risc scazut atunci cand li se acorda imprumutul respectiv. Nu este nici in interesul clientului si nici in interesul bancii ca imprumuturile sa fie efectuate necorespunzator. De asemenea, s-a demonstrat ca astfel de evaluari obiective sunt mult mai eficiente decat o evaluare subiectiva realizata de unul din angajatii bancii.

In mod similar, modele de statistica sofisticate pot fi construite si in functie de comportamentul persoanelor in ceea ce priveste cheltuielile efectuate. Tot profesorul Hand afirma ca multi dintre noi sunt sunati de catre furnizorul cardului pentru a fi intrebati despre o anumita tranzactie recenta. Acest lucru are loc din cauza faptului ca sistemul de securitate a sesizat o anomalie in tiparul cheltuielilor facute. In felul acesta poate fi depistata foarte usor orice tentativa de frauda.

Matematica reprezinta, de asemenea, un instrument vital in obtinerea unei imagini de ansamblu a pozitiei financiare a unei banci. De exemplu, daca o banca are un portofoliu de 100.000 de conturi trebuie sa se stie exact cate dintre ele trebuie tinute ca rezerva si cate dintre ele sunt supuse unui risc de pierdere din cauza neindeplinirii obligatiilor debitorilor. Efectuarea unor modele statistice permite o evaluare de risc a intregului portofoliu al bancii si astfel, statisticienii joaca acum un rol central aflat in continua crestere in intregul sistem bancar.

De asemeanea, pietele financiare mondiale sunt bazele intregii economii mondiale, mijlocind mari cantitati de bunuri zilnic. Banca Depozitelor Internationale a estimat ca deverul zilnic al schimburilor internationale se ridica la 1 bilion £ - echivalentul a 150 £ pentru fiecare persoana de pe Terra. Dar profitul zilnic in moneda a fost la fel de mare, circa 600 milioane £. O derivata este un contract financiar care certifica plati sigure care depind de comportamentul preturilor, iar in acest comert cu efect viitor nu a existat pana cand elementele matematice corespunzatoare au evoluat acum 20 de ani.

In laboratorul de statistica de la Universitatea din Cambridge, profesorul Chris Rogers cerceteaza noi metode de a intelege modificarea preturilor in timp, ocupandu-se in special de domeniul evaluarii acestor derivate.

De exemplu, o derivata des folosita este „European Call Option”. Un comerciant care cumpara un bun are posibilitatea de a cumpara (la o data fixa anterioara numita „the expiry date” – data de expirare) o unitate dintr-un bun fundamental, subadiacent la un pret fix (strike price) stabilit la momentul cumpararii optiunii. La expirare, daca intelegerea este cotata a fi mai mare decat pretul fix prestabilit, comerciantul cumpara la pretul fix si imediat vinde bunul la valaoarea mai mare a pietii. Pe de alta parte, daca la expirare, intelegerea valoreaza mai putin decat pretul prestabilit, comerciantul refuza sa-si mai indeplineasca optiunea. Pentru comerciant, optiunea este o asigurare impotriva unei posibile cresteri a pretului