Extras din proiect
Problema 1
. Datele repreinta cursul actiunilor tlb din 8 mai 2008 pana in 15 oct 2009 si sunt redate in fisierul curstlb.wf1, variabila ctlb.
a) MMA(10)
Interpretare:
Aceasta medie mobila simpla asimetrica se calculeaza insumand cursul actiunilor pentru ultimele 10 perioade si impartind totalul la numarul de perioade ales Prin alegerea ordinului mediei mobile ca fiind 10 s-a luat in considerare o evolutia a pietei pe termen foarte scurt (intre 5 si 13 zile).
Pentru valoare Y286 se observa o crestere a valorii actiunii deoarece evolutia actiunii se situeaza peste media sa mobila, aceasta perioada sugerand un semnal de cumparare(pretul de paseste media s-a mobila de jos in sus, pe o tendinta de crestere).
Interpretare:
Aceasta medie mobila simpla asimetrica asociaza ponderi egale tuturor cursurilor actiunilor si se calculeaza insumand cursul actiunilor pentru ultimele 21 perioade si impartind totalul la numarul de perioade ales. Prin alegerea ordinului mediei mobile ca fiind 21 s-a luat in considerare o evolutia a pietei pe termen scurt (intre 14 si 25 zile). De asemenea, considerandu-se ciclul de crestere-scadere a cursului vautar de 40 zile, media mobila ideala se va baza pe 21 de zile (40/2+1).
Pentru valoare Y286 se observa o crestere a valorii actiunii deoarece evolutia actiunii se situeaza peste media sa mobila, aceasta perioada sugerand un semnal de cumparare(pretul de paseste media s-a mobila de jos in sus, pe o tendinta de crestere).
b) Metoda de netezire exponentiala simpla. c=0.18.
Exemplificare calcul valori netezite:
1,6218= 0.18 *1,63 +(1-0.18)*1.62 respectiv
1,6218= 0.18 * 1.63+(1-0.18)* 1.62
Preview document
Conținut arhivă zip
- Econometrie Financiara.doc