Cuprins
- Introducere – Generalitati .. 3
- Capitolul 1 – Baza teoretica a analizei riscului .. 4
- Capitolul 2 – Implicatiile managementului organizatiei in analiza riscului .. 8
- Capitolul 3 – Implicatii practice (studiu de caz) .. 11
- Capitolul 4 – Concluzii .. 18
- Bibliografie .. 19
Extras din referat
1. Indicatorul rezervei minime obligatorii
Are rolul de asigura mentinerea unei lichiditati minime, în scopul satisfacerii obligatiilor de plata în raport cu depozitele clientilor sub forma unor disponibilitati la vedere mentinute în contul curent deschis de o banca comerciala la banca centrala.
Modul de calcul al rezervelor minime este prevazut în Regulamentul BNR nr. 4/1998.
În principiu, acestea se determina ca procent din soldul mediu al depozitelor în lei, respectiv în valuta, pentru perioade de observare cuprinse între 1-15 ale lunii, respectiv 16-31.
Rata rezervelor minime obligatorii (ca procent aplicat) constituie un instrument important al politicii monetare.
2. Indicatorul pozitiei valutare
Indicatorul ia în calcul toate activele si pasivele în valuta ale bancii si exprima capacitatea acesteia de a face fata platilor într-o anumita valuta, limitând expunerea bancara la risc valutar.
Prin pozitie valutara se întelege diferenta dintre activele si pasivele unei banci într-o anumita valuta, existând urmatoarele situatii:
- pozitie valutara lunga, atunci când activele sunt mai mari decât pasivele;
- pozitie valutara scurta, atunci când pasivele sunt mai mari decât activele.
Pâna la 1 ianuarie 2002, nivelul pozitiei valutare era reglementat de BNR prin Normele nr. 5/1995. Normele nr. 4/25 septembrie 2002 privind supravegherea pozitiilor valutare ale bancii stabilesc un nivel de maximum 10% din fondurile proprii pentru oricare din pozitiile valutare individuale ajustate si maximum 20% din fondurile proprii ale bancii pentru pozitia valutara totala. Prezentele norme definesc pozitia valutara totala ca valoarea cea mai mare în modul, dintre totalul pozitiilor individuale ajustate lungi si totalul pozitiilor individuale ajustate scurte.
Pozitia valutara totala va fi lunga atunci când totalul pozitiilor valutare individuale ajustate lungi este mai mare decât totalul pozitiilor valutare individuale ajustate scurte si va scurta atunci când totalul pozitiilor valutare individuale ajustate scurte este mai mare decât totalul pozitiilor valutare individuale ajustate lungi.
Algoritmul de calcul al pozitiei valutare este destul de complicat, noi nepropunându-ne sa îl explicam în aceasta lucrare. Bineînteles ca, pe lânga necesitatea respectarii normelor BNR, bancile urmaresc expunerea valutara pentru a nu suferi pierderi datorita evolutiei cursului valutar.
3. Indicatorul de expunere maxima
Indicatorul este folosit pentru a elimina valoarea expunerii unei banci fata de clientii sai nebancari în activitatea de creditare care este cea mai profitabila, dar si cea mai riscanta. Prin limitarea expunerii unei banci în activitatea de creditare, ca cerinta a bancii centrale, o parte din risc se reduce prin evitarea concentrarii unor plasamente pe un singur debitor. Indicatorul se calculeaza pe ansamblul creditelor acordate unui client indiferent de moneda tranzactiei.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Indicatori Bancari de Eficienta Valutara.doc