Strategii și Politici Bancare

Strategiile de gestionare a riscurilor bancare.

* Evitarea riscului :evitarea totală a unui tip de risc, prin renunţarea la anumite operaţiuni.

* Limitarea riscurilor: acceptarea unui risc, prin fixarea unor limite a căror depăşire este interzisă : număr de contracte, nivelul fondurilor proprii angajate

* Transferarea riscurilor: posibilitatea transferării totale sau parţiale a acestuia, prin plata unei prime

* Plata riscurilor

suportarea, în mod direct, a costului unui risc, prin plaţi sub forma prelevărilor asupra fondurilor proprii sau asupra rezervelor; se impută fie cheltuielilor exerciţiului, fie provizioanelor.

a.Gestionarea riscului de lichiditate (provine din decalajele, care se manifestă în fiecare perioadă, între utilizările şi resursele băncii.) ;constă în a se asigura că nevoile de finanţare sunt acoperite, de resurse.Riscul de lichiditate este măsurat prin diferenţa dintre utilizări şi resurse, fiind importantă cunoaşterea diferenţei dintre active şi pasive la orice moment viitor. Dificultăţile cuantificării riscului de lichiditate provin din incertitudinile cu privire la scadenţa resurselor, în special a depozitelor la vedere, comparative cu scadenţele certe ale utilizărilor. Pentru neutralizarea riscului de lichiditate care decurge din nevoile de lichiditate actuale şi viitoare, este necesară anularea tuturor diferenţelor dintre active şi passive. Tehnica utilizată este cea a sprijinului contrar şi este aplicabilă atunci când fluxurile de amortizare ale utilizărilor şi resurselor sunt similare, iar ratele de dobândă sunt aceleaşi.

B. Gestiunea riscului de rată a dobânzii este explicat prin doi factori : poziţia ratei de dobândă şi incertitudinea cu privire la variaţia viitoare a acesteia. Poziţia ratei de dobândă sau corespunde prin bilanţ care este afectată prin modificări ale ratei de dobândă. Măsurarea cea mai simplă a unei poziţii este „Gap”-ul de rată a dobânzii, respectiv diferenţa dintre activele şi pasivele ale căror rate de dobândă fluctuează în cadrul unei perioade date. C. Riscul de schimb depinde de diferenţa dintre creanţe şi angajamente în valută, precum şi de variaţia cursului de schimb. Acoperirea riscului valutar se bazează pe tehnica utilizării unor operaţii simetrice pentru compensarea poziţiilor creditoare sau debitoare asupra unei valute,

Strategiile bancare în faţa monedei euro

Ca urmare a dispariţiei pieţelor naţionale exprimate în monedă naţională, operaţiunile de corespondent ale băncilor s-au diminuat, fiind divizate în operaţiuni din zona euro şi din afara zonei. De asemenea, dispariţia monedelor naţionale a produs importante pierderi pe piaţa schimburilor, fiind necesar ca băncile să deţină o dimensiune optimă şi să presteze un volum sporit de operaţiuni în euro, pentru a compensa pierderile mecanice produse de lipsa devizelor.

Pe piaţa obligaţiunilor, concurenţa a sporit, întrucât băncile nu mai dispun de avantajele emisiunilor în monedă naţională. Strategiile bancare au evoluat de la lansarea monedei euro, în sensul specializării Băncile mici, incapabile să ofere o gamă completă