Managementul Portofoliilor

Domeniu: Management

Conține 1 fișier: docx

Pagini : 28 în total

Cuvinte : 2623

Mărime: 543.48KB (arhivat)

Publicat de: Julia Rădulescu

Puncte necesare: 8

Descarcă acum

Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cuprins

Lucarea numarul I
Trendul preturilor de incredere a actiunilor BRD si SCD in perioada 27 septembrie -29 octombrie 2010 2
Lucrarea numarul II
Rentabilitatea si riscul actiunilor BRD si SCD 10
Lucrarea numarul III
Covariatia si coeficientul de corelatie a actiunilor BRD si SCD 18
Lucrarea numarul IV
Constituirea a opt portofolii posibile în modelul Markowitz 23
Lucrarea numarul V
Evaluarea performantelor portofoliilor posibile apeland la indicele Sharpe

Extras din proiect

Lucrarea Nr 1. Trendul preţurilor de încredere a acţiunilor BRD şi SCD în perioada 27 septembrie – 22 octombrie 2010

Tabel nr.1 Preţurile de încredere pentru acţiunile BRD şi SCD şi indicele BET din perioada 27septembrie-29 octombrie 2010

Zile Acţiunile BET Variaţia

BRD SCD BRD SCD

27.09 12,2 0,76 5260.24 1,67 1,33

28.09 12 0,76 5227.40 -1,64 0,00

29.09 12 0,76 5217.63 0,00 0,00

30.09 12,3 0,76 5336.25 2,50 0,00

01.10 12,2 0,78 5282.54 -0,81 2,63

04.10 12,1 0,75 5224.43 -0,82 -3,21

05.10 12 0,75 5214.51 -0,83 0,00

06.10 12,1 0,75 5212.18 0,83 0,00

07.10 12,2 0,77 5210.63 0,83 1,99

08.10 12,3 0,76 5223.96 0,82 -1,30

11.10 12,2 0,79 5232.03 -0,81 3,95

12.10 12,2 0,78 5222.22 -0,81 -0,63

13.10 12,2 0,78 5267.29 0,83 0,00

14.10 12,3 0,76 5253.62 0,82 -2,55

15.10 12,3 0,83 5293.16 0,00 9,15

18.10 12,3 0,77 5259.22 0,00 -7,78

19.10 12,2 0,77 5240.66 -0,81 0,00

20.10 12,2 0,77 5254.27 0,00 0,00

21.10 12,3 0,77 5257.58 0,82 0,00

22.10 12,3 0,76 5246.68 -1,63 -0,65

Reprezentarea grafică a acţiunilor BRD şi SCD şi a indicelui BET

Fig.1 Trendul acţiunilor BRD în săptămâna 27 septembrie – 01 octombrie 2010

Conform graficului din figura 1 reiese faptul că trendul acţiunilor BRD în săptămâna 27 septembrie – 01 octombrie 2010 este unul ascendent.

Fig.2 Trendul acţiunilor SCD în săptămâna 27 septembrie – 01 octombrie 2010

Conform graficului din figura 2 reiese faptul că trendul acţiunilor SCD în săptămâna 27 septembrie – 01 octombrie 2010 este unul ascendent.

Fig.3 Trendul acţiunilor BRD în săptămâna 04 – 08 octombrie 2010

Conform graficului din figura 3 reiese faptul că trendul acţiunilor BRD în săptămâna 04– 08 octombrie 2010 este unul ascendent.

Fig.4 Trendul acţiunilor SCD în săptămâna 04 – 08 octombrie 2010

Conform graficului din figura 4 reiese faptul că trendul acţiunilor SCD în săptămâna 04– 08 octombrie 2010 este unul ascendent.

Fig.5 Trendul acţiunilor BRD în săptămâna 11 – 15 octombrie 2010

Conform graficului din figura 5 reiese faptul că trendul acţiunilor BRD în săptămâna 11– 15 octombrie 2010 este unul ascendent.

Fig.6 Trendul acţiunilor SCD în săptămâna 11 – 15 octombrie 2010

Conform graficului din figura 6 reiese faptul că trendul acţiunilor SCD în săptămâna 11– 15 octombrie 2010 este unul ascendent.

Fig.7 Trendul acţiunilor BRD în săptămâna 18 – 22 octombrie 2010

Conform graficului din figura 7 reiese faptul că trendul acţiunilor BRD în săptămâna 18– 22 octombrie 2010 este unul ascendent.

Fig.8 Trendul acţiunilor SCD în săptămâna 18 – 22 octombrie 2010

Din graficul în care sunt reprezentate acţiunile SCD reiese faptul că trendul acţiunilor în săptămâna 18– 22 octombrie 2010 este unul descendent şi se infirmă cu cel din săptămâna 11 - 15 octombrie 2010.