Extras din seminar
Estimatorii metodei celor mai mici pătrate în prezenţa autocorelaţiei
În cazul autocorelaţiei erorilor, matricea de varianţă-covarianţă a erorilor este:
Elementele de o parte şi de alta a diagonalei matricei varianţă-covarianţă a
erorilor, nu sunt 0, deoarece Cov(t,t-1)0, şi .
Estimatorii obţinuţi cu metoda celor mai mici pătrate sunt nedeplasaţi, dar nu
mai sunt de varianţă minimă.
Estimatorii lui Aitken
În cazul respectării ipotezei de independenţă a erorilor, această matrice este:
, dar în situaţia autocorelării, aceasta devine
Metoda pentru obţinerea unor estimatori liniari nedeplasaţi şi de varianţă minimă se
numeşte metoda generalizată a celor mai mici pătrate. Estimatorii obţinuţi prin această
metodă se numesc estimatorii lui Aitken.
În practică, nu se cunoaşte ; aceste formule sunt inutilizabile şi apare necesitatea
utilizării unor proceduri operaţionale de estimare.
Proceduri de estimare a lui
Autocorelaţia erorilor de ordinul 1 este de forma:
, cu t N(0,2v) , < 1.
Acest proces tinde către 0, deoarece < 1, iar t îndeplineşte condiţiile modelului
liniar clasic de regresie: E(t)=0 ; E(t2)=2v ; E(t ,t )=0 , unde t t.
Conținut arhivă zip
- Estimarea Autocorelatiei Erorilor - Econometrie.ppt