Extras din notiță
Obiectivul principal al Basel II:
-Asigurarea unui cadru mai flexibil pentru stabilirea cerinţelor de capital, adecvat profilului de risc al instituţiilor de credit
-Crearea premiselor pentru stabilitatea sistemului financiar
Dinamica Basel II
. Provocările managementului în domeniul creditării în contextul Basel II
Basel I-Basel II
Principii-Cadru de reglementare care impune
acelaşi management al riscurilor
tuturor categoriilor de instituţii de
credit-Cadru de reglementare care urmăreşte adaptarea managementului riscurilor
în funcţie de particularităţile fiecărei instituţii de credit (volum de activitate şi calitatea portofoliului de plasamente)
Caracteristici-Cadrul de reglementare reflectă:
- lipsa senzitivităţii faţă de profilul
de risc al fiecărei instituţii de credit
- reguli duale de management al
riscurilor (ale BNR şi ale instituţiei
de credit) având o eficienţă
insuficientă-Cadrul de reglementare asigură:
- senzitivitatea faţă de profilul de risc, volumul şi gradul de sofisticare a activităţii, cu drepturi şi răspunderi sporite pentru instituţii de credit
- convergenţa obiectivelor interne ale instituţiilor de credit (de management al riscului şi de luare a deciziilor de afaceri) cu cele urmărite de autorităţile de supraveghere
Compensarea influenţelor din aplicarea noilor metodologii de calcul pentru fondurile proprii şi pentru determinarea cerinţelor de capital pentru riscul de credit în vederea menţinerii actualului nivel de capital sau chiar a eliberării de capital.
. Influenţele noii metodologii de determinare a cerinţei de capital pentru riscul de credit faţă de cerinţele Basel I
- Diversificarea claselor de expuneri
- Diversificarea ponderilor de risc
- Luarea în considerare a rating-urilor furnizate de instituţiile externe de evaluare a creditului
- Diversificarea categoriilor de tehnici de diminuare a riscului de credit eligibile
- Eventuala reducere a nivelului fondurilor proprii, contrabalansată de reducerea cerinţei de capital (8%)
Diversificarea ponderilor de risc
Basel I vs. Basel II – abordarea standard pentru riscul de credit
Expunere-Risc de credit asociat expunerilor
Basel I-Basel II
Administraţii şi bănci centrale (pentru expuneri exprimate şi finanţate
în moneda locală)-0-0
Administraţii şi bănci centrale (pentru expuneri altele decât cele
exprimate şi finanţate în moneda locală)-0%-50%
Instituţii de credit – expuneri pe termen scurt finanţate şi exprimate
în moneda locală-20%-20%
Instituţii de credit – expuneri pe termen lung-20%-50%
SSIF-uri – expuneri pe termen scurt finanţate şi exprimate în
moneda locală-100%-20%
SSIF-uri – expuneri pe termen lung-100%-50%
Administraţii regionale şi locale-20%-100%
Entităţi ale sectorului public-100%-100%
Expuneri faţă de instituţiile din grup-20%-100%-20%-100%
- Basel II surprinde, cu acurateţe sporită, riscul de credit în raport cu natura
Preview document
Conținut arhivă zip
- Creditarea in Conditiile Basel II.doc