Cuprins
- Capitolul 1.
- Managementul riscului în activitatea bancară.
- Capitolul 2.
- Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative
- Capitolul 3.
- Clasificarea riscurilor
- 3.1. Riscul de credit – Analiza riscului activităţii de creditare
- 3.1.1. Determinarea credit scoringului. Metoda CEC BANK SA
- 3.1.2. Determinarea credit scoringului prin metoda MKB Romexterra Bank SA
- 3.1.3. Studiu de caz. Calcularea credit scoringului la SC Motor Force Impex SRL prin cele două metode ale CEC Bank SA şi MKB Romexterra Bank SA
- 3.2. Riscul de piaţă
- 3.2.1. Riscul ratei dobânzii
- 3.2.2. Riscul valutar
- 3.3. Riscul de lichiditate
- 3.4. Riscul operaţional
- Concluzii
- Bibliografie
Extras din proiect
Riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse ale rezultatelor. Gestiunea riscurilor nu este altceva decat ansamblul instrumentelor, tehnicilor şi dispozitivelor organizatorice necesare băncii pentru a reuşi.
În activitatea pe care o desfăşoară, în special în legătură cu angajarea resurselor, bancile comerciale se confruntă cu o serie de factori de risc, cum ar fi:
- riscul pierderii de capital sau al insolvabilităţii
- riscul imobilizării sau lipsei de lichidităţi
- riscul modificării dobânzilor pentru resursele mobilizate
- riscul eroziunii capitalului prin inflaţie
- riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar, riscul de ţară) etc.
În gestionarea riscurilor bancare se parcurg următoarele etape:
1. Identificarea şi evaluarea riscurilor;
2. Controlul şi eliminarea riscurilor.
Pentru identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative, băncile trebuie să îşi organizeze activitatea în mod sistemic, de a cărui monitorizare eficientă se preocupă Consiliul de administraţie.
Evaluarea riscurilor trebuie să ţină cont şi de:
- implicaţiile corelării fiecărui risc semnificativ cu celelalte riscuri semnificative la care se expune banca;
- previzionările profitului şi fondurilor proprii pe baza diferitelor scenarii în condiţii de criză, inclusiv o cuantificare a pierderilor maxime în extreme.
Evaluarea riscurilor se realizează de către specialiştii din cadrul băncilor, care nu au responsabilităţi în realizarea performanţei comerciale şi financiare şi activităţile de evaluare a riscurilor trebuie să se constituie ca parte integrantă a activităţilor zilnice ale băncilor.
Riscurile semnificative sunt riscuri cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale a băncilor. O posibilă structură a riscurilor bancare semnificative cuprinde:
risc de credit;
risc de ţară;
risc de transfer;
risc de piaţă;
risc de preţ;
risc valutar;
risc al ratei dobânzii;
risc de lichiditate;
risc operaţional;
risc juridic;
risc reputaţional.
Conținut arhivă zip
- Identificarea si Gestionarea Riscurilor in Mediul Bancar.ppt