Managementul Riscului de Credit

In 1999 Comitetul Basel a elaborat inca un document ‘Administrarea in activitatea bancara electronica si cu moneda electronica ‘.Pe fundamentul acestei dinamici a devenit imperioasa necesitatea reevaluarii conceptului riscurilor bancare,care pana atunci,se rezuma aproape exclusiv la riscul de credit.

In prezent, riscurile au devenit aferente tuturor, activitatilor,serviciilor si produselor bancare si aceasta multitudine de riscuri a generat si diferite tratari ale acestei notiuni.

În viziunea noastra ,riscul la care este supusa o banca trebuie privit ca un complex de incertitudini ,de cele mai multe ori interdependente, pentru ca pot avea cauze comune sau ca producerea uneia poate genera efecte de antrenare de tip domino ,fiecare exprimând probabilitatea producerii unor evenimente care pot avea influente pozitive sau negative pentru banca.

Managerii institutiilor financiare sunt constienti de faptul ca maximizarea profitului implica o expunere permanenta la risc. În acest context, managementul riscurilor este o componenta importanta a managementului bancar ,cât si a strategiei unei banci.

Managementul riscurilor bancare presupune asumarea riscurilor în conditii de prudenta ,având în vedere urmatorii factori:

- respectarea regulilor prudentiale impuse de organele de reglementare bancara si de conducere a bancii;

- pierderi posibile în urma asumarii unui sau altui risc nu trebuie sa depaseasca limita critica;

- riscurile asumate de banca nu trebuie sa influenteze imaginea interna si externa a acestei banci;

- marimea riscului asumat trebuie sa fie comparabila cu veniturile scontate în urma activitatii date.

Noi consideram ca gestiunea riscurilor bancare se reduce la trei directii mai importante:

1. Strategia riscului(scop ,volum ,tip si principiile conducerii);

2. Cadrul politicii(limitele juridice ,durata operatiunilor ,tipuri de risc pe care poate sa si le permita banca);

3. Abilitatea aprecierii ce consta din metodele evaluarii riscului. formele si etapele gestiunii riscurilor.

Etape de gestionare a riscurilor bancare:

1. Identificarea si evaluarea riscului;

2. Analiza si elaborarea tacticii bancii;

3. Finantarea riscului;

4. Controlul riscurilor.

CAP.1. RISCUL ÎN ACTIVITATEA BANCARA

Notiunea de risc poate fi definita ca un angajament care poarta o incertitudine datorita probabilitatii de castig sau pierdere.

In activitatea bancara, asumarea riscurilor poate fi cercetata pentru posibilele sale avantaje viitoare, cum este cazul operatiunilor speculative pe pietele fmanciare sau de schimb, dar si a posibilelor pierderi imprevizibile.

In general, asumarea riscurilor este legata de functia de baza pe care o au bancile in economie, si anume functia de investitii. Or, riscul este atribut al investitiilor in general, asumarea riscului devine inevitabila si justifica existenta bancilor.

Dupa cum se stie, bancile investesc resurse imprumutate - care sunt un multiplu substantial al propriului capital. Recuperarea cu intarziere a resurselor investite provoaca o serie de dezechilibre la nivelul bancii care pot imbraca diferite forme si se pot alimenta reciproc.

Perioada actuala este denumita ,,era managementului de risc" in domeniul bancar, iar managementul riscului constituie o sarcina extrem de complexa si importanta a managementului bancar. De obicei, asumarea unor riscun atrage dupa sine si castiguri mai mari.