Managementul riscurilor bancare

Abstract

The Bank, in accordance with its statutes of organization and operation, is required to comply with the legal and regulatory provisions under which it has the right to conduct cash transactions for its clients (legal and physical persons). Home operations are bank intermediation operations and serve as the basis for managing the bank's ”bank” cash flows and ”bank” cash outflows from the bank. Thus, house operations contribute to the collection and attraction of financial resources, which in this case are passive operations and the placement of assets representing different types of active operations.

The Bank is a primary intermediary and service provider and must appear in all its hypotheses with customers as such: indefatigable, efficient, polite and elegant. Hence the behavioral requirements of the bank's staff, first of all, cashiers. As stated in the international practice, the cashier has multiple attributes, representing the bank's prototype as the bank's representative in customer relations, must have elegance in the port and in the expression and in the personal presentation.

Teller activity is more complex than at first glance, including several types of operations: in lei and currency, in the bank and outside the bank, with precious metals, stock retention, cash collection, money transportation inside and outside the country.

In my dissertation thesis I tried to focus mainly on everything that has to do with "Bank Risk Management", I relied on the previously accumulated knowledge of the disciplines I studied, as well as my experience as a cashier at CEC Bank. We presented 4 chapters, conclusions, and annexes on the topic. In the first chapter, I presented the risk management in the banking activity, as well as the notion of bank risk management. In the second chapter, I focused on lending risk in banking activity, the concept of bank risk and risk classification as well as banking risk trigger factors. The third chapter contains ideas on the protection of banks against credit risk, and the last chapter is intended for the case study, namely Risk Management in cash-related operations at CEC Bank.

Introducere

”Cel mai important este să cunoști riscul, pentru că doar cunoscându-l poți să-ți iei măsurile de protecție necesare”.

Bogdan Baltazar

Analiza și managementul riscului financiar în domeniul bancar sunt două probleme mereu actuale și extrem de importante. Fiecare instituție financiară încearcă să obțină o organizare la nivel înalt conformă cu realitățile curente legate de schimbările economice și ale piețelor financiare. Acest mod de abordare subliniază responsabilitatea principalilor participanți la procesul guvernamental, corelată cu managementul diferitelor dimensiuni ale riscului financiar. În ultimul deceniu, inovațiile pe piața financiară și progresele tehnice conferă noi oportunități în domeniul bancar în condițiile sporirii presiunii concurenței între bănci și nu numai.

Extinderea pe piețele financiare internaționale și marea diversitate a instrumentelor financiare, au permis băncilor mărirea accesului la fonduri. În același timp apar oportunități în design-ul noilor produse și furnizarea unui număr mai mare de servicii. În timp ce aceste schimbări par a fi mai rapide în unele țări, comparativ cu altele, băncile de pretutindeni încep să devină din ce în ce mai implicate în derularea unor noi instrumente, produse, servicii și tehnici.

Inovația financiară a însemnat, de asemenea, sporirea orientării pieței și profitului din piețele bancare, mai ales introducerea conceptelor noi, a operațiilor noi în principal a tranzacțiilor cu titluri, speculații bursiere, operațiuni de acoperire, etc. Acest proces a fost posibil

utilizând profitul provenit din ipoteci, lesing și credite externe, un pas înapoi în ceea ce privește securitatea pentru vânzări, un proces cunoscut al securitizării.

În perioada contemporană, există mult mai multe preocupări în domeniul inovațiilor financiar- bancare, în special cu privire la instrumentele care pot avea influență asupra riscului și creșterii volatilității înăuntrul întregului sistem bancar. Acesta este o realitate în cazul răspândirii interesului legat de evaluarea riscului. Corelația dintre diferitele tipuri de risc, în cadrul băncii, dar și în întregul sistem bancar, crește și tinde să devină mult mai complexă.

Instabilitatea a condus, în primul rând, la o dezvoltare fără precedent a riscului de contrapartidă, în general și al riscului de credit, în special. În al doilea rând, a determinat preocupările privind managementul acestui tip de risc prin extinderea și chiar utilizarea din ce în ce mai generalizată a tehnicilor performante de evaluare a riscurilor de creditare. Astăzi sunt cunoscute și aplicate multe tehnici privind managementul riscului de credit, pornind de la tehnici tradiționale ale evaluării expunerii la risc, destinate limitării unei concentrări excesive la nivel de debitor, sector de activitate, ramură industrială etc., până la noile tehnici de management, moderne, cum ar fi tranzacțiile cu swap-uri și cu opțiuni, adaptate acestui tip de risc. Acestea sunt considerate în prezent instrumentele de bază ale managementului modern al riscurilor care permit îndeosebi managerilor de portofoliu formularea, adoptarea și implementarea celor mai eficiente politici de management al riscului de credit.