Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului

1.1. Conceptul de risc

Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifestă atât în viaţa de zi cu zi a oamenilor cât şi la nivelul organizaţiilor sociale. Practic, orice proces decizional şi orice planificare strategică implică riscuri.

Riscul este prezent oriunde şi poate apare oricând. De exemplu:

- pentru oameni există:

o riscul de producere a unor accidente atunci când sunt în trafic;

o riscul de îmbolnăvire în urma consumului unor alimente necorespunzătoare

o riscul de diminuare a reputaţiei atunci când comportamentul sau imaginea nu este adecvată diferitelor situaţii, etc.;

- pentru organizaţii există:

o riscul de scădere a cererii pentru produsele realizate;

o riscul de creştere a costurilor de producţie;

o riscul de diminuare a performanţelor financiare, etc..

Însuşi progresul social, economic şi cultural al omenirii nu ar fi fost posibil fără asumarea unor riscuri şi din acest motiv problematica riscului şi incertitudinii a ajuns în atenţia teoreticienilor şi a practicienilor din cele mai vechi timpuri. Reputatul economist Aaron Wildovsky nota că: “cel mai mare risc pentru oameni şi organizaţii este efortul pe care aceştia îl depun pentru a evita riscul.”

Riscului şi incertitudinea se manifestă în majoritatea activităţilor umane datorită faptului că societatea umană nu este statică, ea este într-un proces continu de evoluţie şi, din acest motiv, existenţa noastră şi mediul în care trăim sunt în continuă schimbare. Acest lucru generează modificări asupra modului cum percepem viaţa cu consecinţe directe privind riscurile pe care ni le asumăm. Toate deciziile pe care le luăm şi care privesc atât viaţa de zi cu zi, cât şi aspectele de natură economică sau socială au ca scop principal creare de valoare adăugată viitoare care, în final, trebuie să conducă fie la progresul nostru individual, fie la progresul societăţii în ansamblu. Dacă nu ar exista incertitudine toate deciziile ar genera rezultate sigure şi cunoscute în prealabil. Datorită complexităţii realităţii în care trăim, procesul decizional trebuie să fie însoţit de analize asupra incertitudinii, care să conducă la identificarea surselor incertitudinii şi a modului în care aceasta contribuie la obţinerea de rezultate certe.

În prima parte a acestui capitolul sunt descrise şi definite conceptele de risc şi incertitudine, după care sunt prezentate principiile şi componentele riscului bancar iar, în final, sunt descrise scopul şi obiectivele conceptului de management al riscului bancar.

Riscul este un fenomen care afectează în mod direct viaţa de zi cu zi a oamenilor şi a organizaţiilor şi de aceea influenţează în permanenţă capacitatea şi voinţa decizională a acestora.

O definire relativ simplificată a riscului ar fi: riscul reprezintă potenţialul ca un eveniment neaşteptat să apară sau să nu apară la un momentdat ca urmare a apariţiei unor fenomene adverse neaşteptate.

O altă definiţie mai riguoasă ar fi că riscul reprezintă “contextul în care un eveniment se produce cu anumită probabilitate sau în care amploarea evenimentului urmeză o distribuţie de probabilităţi” . Conform acestei definiţii acţiunile şi deciziile luate de indivizi au drept consecinţă un eveniment sau set de evenimente (set de stări – cunoscute şi sub numele de hazard), cărora li se poate asocia o probabilitatea sau o distribuţie de probabilităţi de apariţie, iar riscul, este o rezultantă a combinaţiei dintre probabilităţile de apariţie a stărilor şi consecinţele acestora. Ultima definiţie introduce concepte de teoria probabilităţilor şi statistică matematică – distribuţia de probabilităţi – care vor fi definite şi prezentate pe larg în capitolele următoare ale lucrării.

Evaluarea riscului este procesul prin care se obţin informaţii referitoare la setul de consecinţe rezultate, la mărimea expunerii şi vulnerabilitatea receptorului la aceste consecinţe. Procesul de evaluarea a riscului presupune utilizarea de tehnici şi metode cantitative şi calitative care sunt necesare pentru a obţine informaţii privind natura probabilităţilor de apariţie a riscului şi, în final, estimarea acestor probabilităţi cu un anumit grad de încredere.