Istoria Riscului

Sute de mii de americani se ranesc anual în paturile lor. Zeci de mii îsi dau foc la haine din greseala. Si alta suta de mii de oameni se ranesc îndeajuns de serios din cauza hainelor pe care le poarta ca sa solicite tratament medical de urgenta. Deci nu putem evita riscurile în totalitate. Nu putem renunta la haine, mâncare, bautura, nu putem sa nu mai trecem strada. (Sorin Dan)

Comportamentul nostru de evitare a riscului este când comic, când absurd. Ce e la moda azi nu mai e mâine si ne gasim facând azi tocmai lucrurile care erau interzise ieri. „Ia aspirina, ca ajuta la evitarea atacurilor de inima“. „Nu lua aspirina, ca faci ulcer“. „Alcoolul dauneaza sanatatii“, dar „Vinul rosu scade sansa unui atac de cord“. Sunteti deja în confuzie? Atunci puteti lua aspirina cu vin rosu, poate ajuta! Concluzia e ca riscurile sunt oriunde, dar putem sa învatam câte ceva despre ele. O data familiarizati cu conceptul de risc, îl putem expune si lua decizii informate. Teoria riscului tocmai asta face. Nu o sa putem trata riscul în totalitate aici – ne-ar trebui câteva volume bune. În schimb, vom face o excursie în timp, sa vedem cum s-a ajuns la conceptul de risc si care au fost factorii care au facut omenirea sa-l cuantifice. Când s-a trecut de la oracole si ghicitori în carti la teoria probabilitatilor? La ce ajuta cunoasterea riscurilor si în ce masura ne putem asuma anumite riscuri? Daca, dupa seria de sase articole pe care mi-am propus sa o scriu în revista I&P, cineva va fi interesat sa cunoasca si mai profund ce este cu riscul, atunci mi-am atins scopul.

FASCINATIA MATEMATICIENILOR PENTRU TEORIA RISCULUI

Care este probabilitatea ca cititorii mei sa termine de citit articolul acesta din prima? Sa încercam sa definim câteva concepte legate de risc. Dictionarul Webster defineste riscul ca: 1. posibilitatea de pierdere sau accident; 2. cineva sau ceva care creeaza sau sugereaza un hazard; 3. sansa de pierdere sau ranire ca subiect al unui contract de asigurari. Riscul nu e neaparat negativ. Cel pozitiv se cheama „oportunitate“ si are ca rezultat un beneficiu. Severitatea riscului are trei masuri: impact, probabilitate si precizie. Impactul este efectul pe care riscul îl are asupra unui eveniment, proces sau proiect. Probabilitatea este limita la care efectele riscului pot fi simtite si acesta se poate materializa. Iar precizia se poate defini ca gradul de cunoastere si întelegere a riscului. De ce ne asumam riscuri? Un raspuns ar fi ca vrem sa obtinem un anume rezultat. Sau ca nu avem alte optiuni. Riscul este întotdeauna definit în viitor, are o „probabilitate“ sa se întâmple si un „impact“ sau o „consecinta“. Definitiile de mai sus sunt ilustrarea moderna a riscului. Dar ce separa miile de ani de istorie de ceea ce numim „istorie moderna“, care dateaza de ceva mai mult de 100 de ani? Trecutul mai îndepartat a fost plin de oameni de stiinta straluciti, matematicieni, inventatori si filozofi. Cu sute de ani înainte de nasterea lui Hristos, cerurile si pamânturile au fost puse pe harta, marea biblioteca din Alexandria a fost construita si geometria lui Euclid era predata în scoli. Cererea pentru inovatie tehnologica în logistica si armament militar a fost la fel de mare ca si acum. Carbunele, uleiul, fierul si cuprul au servit omenirea de milenii, iar calatoriile si comunicarea marcheaza primele începuturi ale civilizatiei, cum o stim acum. Ideea revolutionara care defineste granita dintre timpurile moderne si trecut este stapânirea riscului: notiunea ca viitorul este mai mult decât o toana a zeilor si ca oamenii nu sunt pasivi în fata naturii. Pâna la aceste notiuni fundamentale, viitorul era o oglinda a trecutului sau domeniul întunecat al oracolelor, sfincsilor si prezicatorilor care detineau monopolul informatiei despre evenimentele anticipate. Când conceptul de risc a fost definit, descoperirile în stiinta si tehnica au împins omenirea înainte în salturi. Capacitatea de a defini ceea ce se poate întâmpla în viitor si de a lua decizii alternative sta la baza societatilor contemporane. Putem aplica teoria riscului unui domeniu vast de aplicatii, cum ar fi alocarea investitiilor, protejarea mediului si a sanatatii publice, planificarea unei familii si multe altele. În timpurile trecute, uneltele pentru agricultura, manufactura, afaceri sau comunicare erau simple. Întreruperile erau frecvente, dar reparatiile se faceau fara ajutorul unui instalator sau al unui electrician, al calculatorului, al contabilului sau al analistului financiar. Problemele dintr-o parte cauzau întreruperi în alta parte. Astazi, asemenea întreruperi ar avea un efect catastrofal, cu consecinte multiple. Trebuie sa fim continuu în alerta si sa constientiza m posibilitatea ca un echipament poate functiona cu erori. Câte erori putem tolera si la ce nivel de eroare întrerupem productia? Fara o stapânire a teoriei probabilitatilor si a altor instrumente din managementul riscului, inginerii nu ar putea construi imensele arce de pod care se întind peste cele mai largi fluvii, casele ar fi fost încalzite tot cu sobe sau focuri deschise, centralele de producere a curentului electric nu ar fi fost înca inventate, poliomielita ar fi fost înca prezenta, nici un avion nu ar fi zburat, iar zborul în spatiu ar fi ramas doar un vis sau nici atît. Oamenii de stiinta care au lucrat la racheta Saturn 5, care a lansat misiunea Apollo catre Luna, s-au exprimat în felul urmator: „Vrei o valva care nu scapa lichid si faci tot posibilul sa inventezi una. Dar realitatea îti ofera doar o valva care scapa lichid. Tu trebuie sa încerci sa determini câta pierdere de lichid poate tolera racheta.“ Nicaieri nu e riscul mai clar decât în pietele de investitii. Daca bursele nu ar permite diversificarea riscului si investitorii ar fi obligati sa posede doar actiuni la o singura companie (ca la începutul capitalismului), atunci companii ca Microsoft, DuPont, Boeing sau McDonald’s poate nici nu ar fi existat. Apetitul de a asuma riscul, împreuna cu capacitatea de a-l controla si de a lua decizii pe termen lung sunt elemente-cheie ale energiei care împinge întregul sistem economic înainte. Conceptul modern de risc îsi are radacina în sistemul de numere indo-arabic, care a ajuns si în Vest acum 7-800 de ani. Studiul dedicat al riscului a început serios în timpul Renasterii, când oamenii au început sa se desprinda de constrângerile trecutului si au pus credintele si traditiile sub semnul întrebarii. În 1654, când Renasterea era în plina înflorire, cavalerul de Méré, un nobil francez cu gust pentru jocurile de noroc si matematica, l-a provocat pe Blaise Pascal sa-i rezolve o dilema. Problema era enuntata astfel: doi jucatori au nevoie de un anumit punctaj pentru a câstiga un joc. Daca jocul se întrerupe, cum se împarte premiul între jucatori? Cu alte cuvinte, care este probabilitatea ca fiecare jucator sa câstige jocul, la orice moment al jocului, daca ei au numai rezultate „partiale“? Aceasta problema se cheama „Problema partilor“ (în engleza, „The Problem of Points“) si a fost prima data pusa cu doua sute de ani mai devreme de