Strategii bancare în domeniul lichidității

I. Lichiditatea bancara

1.1. Generalitati

Managementul oricarei banci are ca principala componenta asigurarea unei lichiditati adecvate. O banca este considerata ca are lichiditate daca are acces imediat, la costuri rezonabile, la fondurile necesare .

În sens larg, conceptul de lichiditate se refera la capacitatea activelor de a fi transformate rapid si cu o cheltuiala minima, în moneda lichida sub forma de numerar sau de disponibil în cont curent.

În sens mai restrâns, lichiditatea bancara reprezinta o problema de gestiune a pasivelor si activelor bancare care au grade diferite de lichiditate . Lichiditatea bancara exprima capacitatea unei banci de a-si finanta operatiunile curente.

În situatia unei reduceri neasteptate a numerarului, un nivel de lichiditate scazut poate duce, la necesitatea atragerii unor resurse suplimentare cu costuri mari. Aceasta situatie reduce profitabilitatea bancii si determina, în ultima instanta, insolvabilitatea. O lichiditate excesiva diminueaza rentabilitatea activelor, conducând la obtinerea unor performante financiare slabe.

Principala activitate a bancilor, operatiunile de intermediere, presupun atragerea de resurse pe termen scurt si plasarea acestora pe termen lung, dând impresia unei incertitudini în ceea ce priveste lichiditatea. Transformarea resurselor cu scadenta mica în plasamente cu scadenta mare pentru a putea face fata eventualelor crize de lichiditate consta în gestiunea riscului de lichiditate .

Managementul unei institutii financiare poate stabili o politica privind detinerea unui volum mai mic sau mai mare de lichiditati în functie de:

- necesarul anticipat de fonduri (nevoia de lichiditate);

- aversiunea fata de risc a bancii sau institutiei financiare;

- factorii de risc implicati în luarea deciziilor.

Banca Nationala Româna este împuternicita, prin statutul sau de autoritatea legislativa, sa reglementeze activitatea bancara. Norma BNR numarul 1 din 9 aprilie 2001, publicata în Monitorul Oficial, reglementeaza nivelul minim de lichiditate pe care trebuie sa îl îndeplineasca bancile.

BNR defineste lichiditatea, în norma mai sus mentionata, ca fiind „capacitatea bancii de a asigura în orice moment îndeplinirea angajamentelor sale”

Lichiditatea si administrarea resurselor si plasamentelor sunt evaluate în functie de:

- trendul si stabilitatea depozitelor;

- gradul si trendul utilizarilor pe termen scurt, sursele volatile de fonduri, finantarea activelor pe termen lung;

- accesul la pietele monetare si alte surse de finantare;

- adecvarea surselor de lichiditate si abilitatea de a face fata nevoilor de lichiditate;

- eficienta politicilor si practicilor de lichiditate, strategiile de administrare a fondurilor;

- sistemele informatice de administrare si planurile de finantare;

- capacitatea managementului de a identifica, masura, monitoriza si controla lichiditatea si nivelul de diversificare al surselor de finantare.

1.2. Functiile si principiile lichiditatii

Pentru a gestiona eficient problemele de lichiditate bancara, bancile au în vedere si functiile lichiditatii. Acestea sunt :

1. asigurarea creditorilor asupra capacitatii bancii de a-si onora obligatiile asumate.

Investitorii cu disponibilitati financiare se vor orienta catre acele banci care le ofera certitudinea ca în orice moment vor putea efectua fara probleme si riscuri transferuri asupra fondurilor depuse.

2. previzionarea, asigurarea în viitor, a echilibrului activ = pasiv.

Echilibrarea între resursele de perspectiva (pasive) si plasamentele angajate (active) se impune ca regula generala pentru întreaga activitate a bancii. În activitatea bancii apar uneori situatii de dezechilibru, când activele sunt mai mici, respectiv mai mari, decât pasivele.

3. evitarea pierderilor rezultate din operatiuni fortate pe piata.

Atunci când o banca se afla în criza de lichiditati este constrânsa sa accepte conditii impuse de piata, care nu o avantajeaza.