Managementul Pasivelor Bancare

Capitolul 1 – Prezentare generală a Volksbank România

Volksbank România este o bancă comercială care a fost înființată ca persoană juridică română din luna mai a anului 2000. Principalul acţionar al băncii este Volksbank International AG, în majoritate deţinut de Österreichische Volksbanken-AG, banca ce reprezintă instituţia centrală a unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Austria.

Conform segmentelor de piață tradiţionale, Volksbank România s-a orientat încă de la începutul activităţii către persoanele fizice şi întreprinderile mici si mijlocii oferind acestora produse şi servicii bancare care sa se plieze pe nevoilor clienţilor săi.

Volksbank Romania oferă clienţilor o paletă largă de produse şi servicii dintre care menționăm: credite pentru nevoi personale, credite pentru locuinţe, construcţia şi reamenajarea locuinţei, credite pentru achiziția de autoturisme, carduri internaționale în lei şi valută cu facilitate de descoperit de cont, credite pentru IMM-uri, microintreprinderi și liberi profesioniști, electronic-banking, conturi cu dobânzi avantajoase în lei sau în valută.

Volksbank România a fost una din băncile cele mai afectate de criza financiară. Volksbank ajunsese în 2008 pe locul al treilea în clasamentul băncilor locale, cu o cota de piaţa de 6,8%, acest lucru datorându-se unei creșteri agresive în acel an.

Însă banca a coborât pe locul opt la sfârșitul anului 2010 după ce a înregistrat un declin de aproape un punct procentual din cota de piaţă în ultimii doi ani (5,78%), cu o pierdere netă de 36 mil. euro.

Banca locală este singura subsidiară a Volksbank International care a înregistrat un rezultat negativ în acel an, grupul austriac obţinând profit în toate celelalte nouă ţări din regiune în care își desfășoară activitatea.

Însă câştigurile obţinute pe celelalte pieţe nu au putut să compenseze minusul înregistrat în România, astfel că la nivel agregat Volksbank International a avut o pierdere de 21,8 mil. euro.

În anul 2009, Volksbank România a reuşit să treacă cu succes peste efectele crizei financiare şi să obțină un profit de peste 51 milioane euro înainte de impozitare, cu cca. 30% (comparativ Euro) mai mare decât la sfârşitul anului 2008.

Valoarea totală a activelor atingea la sfârşitul anului cifra de 5,256 miliarde euro, volumul total de credite acordate 3,058 miliarde euro, iar sumele atrase de la clienţi peste 689 milioane euro, în timp ce numărul total de unităţi operaţionale era de 185.

Banca Volksbank în cifre în perioada 2006-2010

Sursa: Raport anual Volksbank Romania 2010, www.volksbank.ro

Capitolul 2 - Aspecte generale privind managementul riscului pasivelor bancare

În vedera realizării principalelor operaţiuni ale unei bănci, un rol esențial îl ocupă managementul riscului. Performanţa economică şi valoarea de piaţă a unei bănci este un factor care depinde de gradul calitativ al serviciilor oferite clienților şi de eficienţa activităţii de management a riscului. Având în vedere aceste lucruri, chiar şi atunci când oferă produse şi servicii, băncile gestionează active financiare şi sunt, deci, implicate în managementul riscului.